23일 금융권에 따르면, 금융감독원은 지난 20일 DGB대구은행이 신청한 신용리스크 부문 기본내부등급법을 승인했다.

'기본내부등급법'은 은행이 자체 추정한 리스크 측정 요소를 활용해 신용리스크 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다. 대구은행은 2015년 12월 신용리스크 위험가중자산 산출 방법을 표준방법에서 기본내부등급법으로 변경하고 금감원 승인을 받았다. 이번 승인은 4년 전에 받은 기본내부등급법의 일부 내용을 변경한 데 대한 것이다.

기존 기본내부등급법 가운데 대구은행이 금감원으로부터 받은 변경 승인대상은 ▲기업신용평가모형 ▲소매신용평가모형 ▲부도율 및 신용환산율 등을 포함한 위험요소 전반의 개선사항이다. 

대구은행 리스크관리부 관계자는 "신용등급이 높은 고객과 낮은 고객을 더 정확하게 구별해 은행 건전성을 강화하는 방향으로 변경 작업이 이뤄졌다"고 설명했다. 

이를 통해 대구은행은 신용평가모형의 변별력을 향상시켜 자산건전성 관리를 강화하고, 신용평가모형의 안전성 확보로 신뢰도를 높이는 한편, 부도율 등의 위험요소에 대한 보수성을 강화해 BIS자기자본비율의 신뢰도를 높이는 등 신용위험에 대한 효과적인 대응이 가능할 것으로 기대하고 있다. 

대구은행은 지난해 4월 금감원의 사전점검을 받은 뒤 리스크관리 인력 확충, 내부 신용리스크 관리 프로세스 개선, 신용리스크 관리 조직 강화 등 리스크관리 전반에 대한 개선을 추진했다. 일명 '신용리스크 관리시스템 재개발 프로젝트'를 진행한 것으로 대구은행은 4년여 만에 변경된 기본내부등급법에 대한 금감원 승인이 이 프로젝트의 결과물이라고 설명하고 있다. 

도만섭 리스크관리본부장(CRO)은 "이번 변경 승인은 최초 승인 이후 대구은행의 신용리스크 관리 수준을 꾸준히 향상시킨 결과"라며 "대구은행은 신용리스크 관리 인력과 전문성을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다. 이어 "향후 DGB금융지주의 기본내부등급법 승인도 추진해 그룹 전반의 신용리스크 관리 수준을 높일 계획"이라고 덧붙였다.