[딜사이트 김세연 기자] 오는 2022년 바젤Ⅲ 기준의 자본규제 개편안(이하 개편안)이 본격화할 경우 시중은행의 국제결제은행(BIS) 비율이 현행보다 최대 0.7%포인트 높아질 전망이다. 신용 및 운영리스크 산출방법 개편으로 자본 부담을 줄인 은행이 기업에 대해 보다 원활한 자금공급에 나설 것으로 기대되고 있다.

금융감독원은 10일 은행업계 관계자들을 대상으로 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위한 공개협의안을 마련해 발표했다. 국내에서는 처음 시행한 공개협의안 발표는 금융당국이 새로운 제도를 도입할 때 이해관계자들을 대상으로 도입 취지를 설명하고 폭넓은 의견을 청취하기 위한 작업이다.

금감원은 개편안을 통해 ▲기업 대출의 신용리스크 산출 기준완화 ▲운영위험가중자산 산출방법의 단일화 ▲위험가중자산 하한기준 개선 등을 제시했다.

일단 개편안에서 은행은 신용등급이 없는 중소기업 대출에 나설 경우 위험가중치를 기존 100%에서 85%로 낮추게 된다. 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)도 각각 45%, 35%에서 40%, 20%로 줄어든다. 다만 가계 대출에 대한 규제수준은 현행대로 유지한다.

운영 리스크의 위험가중자산 산출 시 적용하던 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법은 은행 손실 경험을 반영하지 못하고 은행간 비교가 어렵다는 지적에 따라 ‘신(新)표준방법’으로 단일화한다.

새로운 표준방법에 따라 시중은행은 손실사건 누적 규모를 반영해 운영위험가중자산을 차등 산출하고 손실 금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓아야 한다.

과거 통계적 경험치를 바탕으로 은행이 스스로 위험가중치를 산출, 적용했던 내부등급법의 위험가중자산 하한 기준은 89%(바젤Ⅰ기준)에서 72.5%로 줄어든다. 현행 기준이 인터넷전문은행이나 외은지점을 제외하고 대부분 주요 은행에서 사용하지 않는만큼 불필요한 규제 부담을 줄이겠다는 것이다.

금감원은 개편안을 도입하면 기업대출의 위험량이 낮아져 국내은행의 BIS비율이 0.5~0.7%p 높아질 것으로 기대하고 있다. 금감원 관계자는 “은행 BIS비율이 올라가면 자본부담이 줄어들어 은행들의 기업대출 취급 여력이 지금보다 나아질 것”이라며 개편안 적용 이후 기업에 대한 원활한 자금공급 가능성을 기대했다.

금감원은 다음 달까지 개편안과 관련한 금융회사, 신용평가사, 학계 등의 폭넓은 의견을 수립하고 연내 시행 세칙을 개정해 오는 2022년 1월부터 시행할 계획이다.